Автокореля́ція (англ. autocorrelation), іноді відома як послідо́вна кореля́ція (англ. serial correlation), у випадку дискретного часу[en] — це кореляція...

DW-критерій) — статистичний критерій, що використовується для знаходження автокореляції залишків першого порядку регресійної моделі. Критерій названий на честь...

також знана як автокореляційна діаграма, являє собою графік зразка автокореляцій rh{\displaystyle r_{h}}, в порівнянні з h{\displaystyle h}, (часові...

Приклади ізокорелят у метеорології: автокореляція геопотенціалу; кроскореляція геопотенціалу і температури; автокореляція температури середовища. Мала гірнича...

{r_{j}^{2}}{n-j}}}, де n-кількість спостережень. Вибіркові коефіцієнти автокореляції рівні: rj=∑t=j+1netet−j∑t=1net2{\displaystyle r_{j}={\frac {\sum...

залежність призводить до просторової задачі автокореляції в області статистики, оскільки, як тимчасова автокореляція, вона порушує стандартні статистичні методи...

функцією, поліномом. Цей поліном отримується з вихідних виміряних точок, і автокореляція моделюється з довільних похибок. Після установки моделі на довільні...

{\displaystyle \rho (\tau )} and ρ ( r ) {\displaystyle \rho (r)} - це автокореляція відносно часу та простору, відповідно. В ізотропній однорідній турбулентності...

_{j=1}^{p}r_{j}^{2}}, де n- кількість спостережнь. Вибіркові коефіцієнти автокореляції рівні: rj=∑t=j+1netet−j∑t=1net2{\displaystyle r_{j}={\frac {\sum...

адитивності тест портмоне в аналізі часового ряду, перевіряє на наявність автокореляції відношення ймовірності перевіряє в загальному статистичному моделюванні...

даних для y t {\displaystyle y_{t}} може мати більш високий порядок автокореляції, ніж дозволено в тестовому рівнянні, тобто y t − 1 {\displaystyle y_{t-1}}...

Взаємна кореляція за своєю природою подібна до згортки двох функцій. В автокореляції, яка є взаємною кореляцією сигналу з самим собою, завжди буде пік на...

парах моментів часу. Автоковаріація процесу тісно пов'язана з його автокореляцією. За звичайного позначення E {\displaystyle \operatorname {E} } для оператора...

тест Дікі-Фулера (рДФ), у якому усуваються всі структурні чинники (автокореляція) з часового ряду, а відтак застосовують ту ж процедуру, що й у тесті...

(дифракційно обмеженій) ділянці зразку, у якій вимірюється функція автокореляції у часі інтенсивності флюоресценції. Інтенсивність флюоресценції змінюється...

даних, що отримані у різні моменти часу, зокрема, такі як послідовна автокореляція залишків. Він також має ту перевагу, що сам аналіз даних не потребує...

помилки з часом зменшується. Це припущення порушується, коли існує автокореляція. Автокореляція може бути візуалізована на графіку даних, коли дане спостереження...

змінною, що й X, то наведені вище вирази називають автоковаріацією та автокореляцією: Карташов М. В. Імовірність, процеси, статистика. — Київ : ВПЦ Київський...

залежності і відповідні їм затримки (лаги) як всередині одного ряду (автокореляція), так і між кількома рядами. (Кроскореляції) Моделі авторегресії і ковзного...

Одним з кількісних методів дослідження Ф. є визначення коефіцієнтів автокореляції. У математичних моделях фітоценотичних систем Ф. виникають при урахуванні...

R^{2}} і майже нульовий коефіцієнт Дарбіна — Уотсона (висока позитивна автокореляція першого порядку). Крім того, докази хибної регресії надає тест Дікі-Фуллера...

основою фундаментальних концепцій просторової залежності та просторової автокореляції і застосовується спеціально для методу зважування зворотної відстані...

явище, яке виходить за межі поняття регресії до середнього — негативна автокореляція у взаємозв'язку з частковим прибутком, доходом та ставками. Його часто...

1 − ∑ φ i {\displaystyle {\frac {\delta }{1-\sum \varphi _{i}}}} . Автокореляція АРМА Кінцева імпульсна характеристика 8.1 Stationarity and differencing...

володіють унікальною властивістю автокореляції. При цьому можна підібрати таку послідовність чипів, для якої функція автокореляції, що відображає ступінь подібності...

Golay, M. (січень 1977). Решета для низьких двійкових послідовностей автокореляції. IEEE Transactions on Information Theory. 23 (1): 43—51. doi:10.1109/TIT...

u(t){\displaystyle u(t)} це функція Хевісайда. Вихід узгодженого фільтра даний автокореляцією імпульсу, що є трикутним імпульсом висоти τA2{\displaystyle \tau A^{2}}...

(f\star g)[n]=({\overline {f[-k]}}*g[k])[n]}. Автоковаріація Автокореляція Кореляція Згортка Взаємна кореляція Kun Il Park, Fundamentals of Probability...

будь-якого ненульового k кореляція в часі відсутня; зокрема, немає автокореляції між окремими похибками. Спостереження l періодів назад yt-l називається...

повинно бути якомога ближче до нуля, наскільки це можливо. Це називається автокореляція і використовується для відхилення багатопроменевої інтерференції. Аналогія...

точною оптимальною густиною довірчого розподілу[en]. Портал «Математика» Автокореляція Взаємна кореляція Відношення квадрантових кількостей[en] Внутрішньокласова...