У теорії ймовірності та статистиці, коваріа́ція (англ. covariance) — це міра спільної мінливості двох випадкових змінних. Якщо більші значення однієї...

{\displaystyle \left\{Y_{t}\right\}} , взає́мна коваріа́ція (англ. cross-covariance) — це функція, яка дає коваріацію одного процесу з іншим у пари моментів часу...

Математичні поняття коваріа́ції (англ. covariance) та кореля́ції (англ. correlation) у теорії ймовірностей та статистиці дуже схожі. Обидва описують ступінь...

відповідей нейронів, що використовує коваріацію стимулу, який викликає потенціали дії нейрону. Метод коваріації по викликаних спайках схожий до методу...

матриці коваріації 2x2, що задає дисперсію в x {\displaystyle x} , дисперсію в y {\displaystyle y} та взаємну коваріацію між ними. Нульова коваріація означає...

{z}}_{k}-{\hat {\textbf {z}}}_{k})} А уточнена коваріація є передбаченою коваріацією мінус передбачена коваріація вимірювання, зважена передавальним коефіцієнтом...

в теорії ймовірностей — це квадратна матриця, яка складена з попарних коваріацій і дисперсій двох або більше випадкових величин. нехай X : Ω → R n {\displaystyle...

і побудуємо α{\displaystyle \alpha }-довірчий інтервал для невідомої коваріації Cov(X,Y){\displaystyle \mathrm {Cov} (\mathbf {X} ,\mathbf {Y} )}. Твердження...

Вихрова коваріація (також відомі як вихрові кореляції та вихрові потоки) - це ключова методика дослідження атмосфери, що вимірює та обчислює вертикальні...

якщо ν від 11-25%, то середньою і значною за ν>25%.. Портал «Математика» Коваріація Карташов М. В. Імовірність, процеси, статистика. — Київ : ВПЦ Київський...

s ∈ T {\displaystyle \quad M\xi _{t}=m,\quad \forall \,t,\,s\in T} , коваріація C o v ( ξ t , ξ s ¯ ) = r ( t − s ) , ∀ t , s ∈ T {\displaystyle \quad...

даних. Це відношення коваріації двох змінних до добутку їхніх стандартних відхилень; таким чином, це, по суті, унормована міра коваріації, така, що її результат...

{\displaystyle X} й Y {\displaystyle Y} називаються некорельованими, якщо їхня коваріація cov ⁡ [ X , Y ] = E [ X Y ] − E [ X ] E [ Y ] {\displaystyle \operatorname...

{\displaystyle \mathbb {E} [Y_{j}]=np_{j}} . Діагональні елементи матриці коваріації Σ = ( σ i j ) {\displaystyle \Sigma =(\sigma _{ij})} є дисперсіями біноміальних...

визначеним. Віднімання середнього значення перед множенням дає перехресну коваріацію моментів часу t 1 {\displaystyle t_{1}} та t 2 {\displaystyle t_{2}} ::с...

процесу автоковаріа́ція (англ. autocovariance) — це функція, яка дає коваріацію цього процесу із самим собою в парах моментів часу. Автоковаріація процесу...

m ) ′ {\displaystyle Y=(y_{1},\dots ,y_{m})'} можна визначити взаємну коваріацію Σ X Y = cov ⁡ ( X , Y ) {\displaystyle \Sigma _{XY}=\operatorname {cov}...

(Y_{l},X_{i})} Коваріація двох сукупних змінних залежить не тільки від коваріації двох змінних в межах одних індивідів, але й від коваріацій змінних між...

{E} [X_{2}],\ldots ,\operatorname {E} [X_{k}]]^{\rm {T}},} і матрицею коваріацій k × k {\displaystyle k\times k} Σ =: E ⁡ [ ( X − μ ) ( X − μ ) T ] = [...

Калмана, що лінеаризується навколо оцінки поточного середнього значення та коваріації. У випадку гарно визначених моделей переходу розширений фільтр Калмана...

{1}{2}}\left[X,Y\right]_{t}^{c},} де [X, Y]tc позначення для квадратичної коваріації неперервної частини Xз неперервною частиною  Y. Альтернативне позначення...

=\int \limits _{A}d\mathbf {P} =\mathbf {P} (A).\quad } Дисперсія та коваріація для цієї випадкової змінної визначаються за формулами: Var ⁡ ( 1 A ( ω...

відношення коваріації двох розгляданих змінних нашого чисельного набору даних, унормованої квадратним коренем їхніх дисперсій. Математично, коваріацію цих двох...

_{i}\ /\sigma _{m}\ } де Covim, або σ im{\displaystyle \sigma \ _{im}} — коваріація доходу за акцією і дохідність ринкового портфеля; σ m2{\displaystyle \sigma...

стандартного відхилення, що є другим центральним моментом розподілу, і коваріації випадкової величини із самою собою, тому зазвичай вона позначається як...

{\displaystyle \Sigma ^{*}} — середня матриця коваріації по всіх класах (така як використовується в LDA) Матрицю коваріації в LDA можна замінити на Σ ( γ ) = (...

допомогою відношення Боуен[en] або, з середини 1900-х, методом вихорової коваріації[en]. Питома прихована теплота (L) виражає кількість енергії в формі теплоти...

як приховані змінні або фактори, припускається що кожна з них пояснює коваріацію в групі досліджуваних змінних. Канонічний аналіз кореляції знаходить лінійні...

класифікацію. Вона фактично рівнозначна моделі ґаусового процесу з функцією коваріації[en] k ( x , x ′ ) = ∑ j = 1 N 1 α j φ ( x , x j ) φ ( x ′ , x j ) {\displaystyle...

включають коефіцієнти кореляції (наприклад,коефіцієнт Пірсона або Спірмана) і коваріації. Нахил в регресійному аналізі також відображає відношення між змінними...

k} предметів. Значенням σ i j {\displaystyle \sigma _{ij}} позначають коваріацію між X i {\displaystyle X_{i}} і X j {\displaystyle X_{j}} , σ i 2 ( =...