Математи́чне сподіва́ння, сере́днє зна́чення — одна з основних числових характеристик кожної випадкової величини. Воно є узагальненим поняттям середнього...

Умовне математичне сподівання в теорії ймовірностей — середнє значення випадкової величини відносно умовного розподілу. Вважатимемо, що задано ймовірнісний...

_{\Theta }Q(\Theta )} де Q ( Θ ) {\displaystyle Q(\Theta )}  — математичне сподівання логарифма правдоподібності. Іншими словами, ми не можемо відразу...

цього моменту відмова не виникла; середній наробіток до відмови — математичне сподівання наробітку об'єкта до першої відмови; середній наробіток між відмовами —...

Незміщена оцінка в математичній статистиці — це точкова оцінка, математичне сподівання якої рівне параметру, що оцінюється. Статистика θ ^ {\displaystyle...

{\theta }}={\hat {\theta }}(X)} називається незміщеною, якщо її математичне сподівання дорівнює параметру генеральної сукупності, що оцінюється: E θ [...

кожної випадкової величини у вибірці може бути різна дисперсія, але математичне сподівання залишається сталим. Якщо ці дисперсії обмежені, тоді це правило...

апостеріорне математичне сподівання функції втрат (тобто, апостеріо́рні очі́кувані втра́ти). Рівносильно, вона максимізує апостеріорне математичне сподівання функції...

(X-k+1)\right],} якщо математичне сподівання в правій частині цієї рівності визначене. Враховуючи лінійність математичного сподівання центральні моменти...

{\displaystyle M(X-M(X))^{k}} , де M — математичне сподівання. Деякі випадкові величини не мають математичного сподівання, в такому випадку значення центрального...

\operatorname {E} }  — оператор математичного сподівання. Тоді середнє абсолютне відхилення d {\displaystyle d}  — математичне сподівання модуля (абсолютного значення)...

{\displaystyle Y} : -30, 0, 30. Обидві величини мають однаковий центр (математичне сподівання), який рівний 0. Однак неважко помітити, що величина X {\displaystyle...

Мартингал — у теорії ймовірностей — випадковий процес, математичне сподівання якого в майбутній час рівне значенню процесу в цей час. Мартингал — частина...

ставку при програші, коли-небудь обов'язково розориться, навіть якщо математичне сподівання виграшу додатне. гравець з обмеженим капіталом, що грає в чесну...

M_{X}(t)=E\left(e^{tX}\right),\quad t\in \mathbb {R} ,} коли це математичне сподівання існує. У порівнянні з характеристичними функціями, застосування...

в заданому інтервалі часу; середня тривалість відновлення Tв — математичне сподівання часу відновлення працездатного стану об'єкта після відмови; гамма-відсоткова...

законом розподілу. Якщо відомі параметри даних випадкових величин (математичне сподівання, дисперсія), то їх також зазначають, наприклад X i {\displaystyle...

Мартинга́л в теорії ймовірностей — це випадковий процес, математичне сподівання якого в майбутній час рівне значенню процесу в цей час. Теорія мартингалів...

контексту. У теорії ймовірностей та статистиці середнє значення та математичне сподівання використовуються як синоніми для позначення мір центральної тенденції...

Фейнмана-Каца полягає в тому, що розв'язок цієї задачі записується як математичне сподівання:  f(x,t)=E[ψ(XT)|Xt=x]{\displaystyle \ f(x,t)=E[\psi (X_{T})|X_{t}=x]}...

}|\end{matrix}}\right.} Тут Y ¯ i ⋅ {\displaystyle {\bar {Y}}_{i\cdot }}  — математичне сподівання i-ї групи, а Y ~ i ⋅ {\displaystyle {\tilde {Y}}_{i\cdot }}  — медіана...

можемо перевірити, що математичне сподівання внеску є нульовим. Зауважуючи, що математичним сподіванням A є nθ, а математичним сподіванням B є n(1 − θ) [пригадаймо...

оскільки P(Y=y0)=0{\displaystyle \mathbb {P} (Y=y_{0})=0}. Умовне математичне сподівання випадкової величини X{\displaystyle X} за умови Y=y0{\displaystyle...

щоб не залишитися в програші? Відповідь: Нескінченно великий. Математичне сподівання суми, яку повинно виплатити казино: ⟨S⟩=12+24+…+2n−12n+…=∞{\displaystyle...

інтеграл обчислюється над усім носієм[en] X. У баєсовому підході це математичне сподівання обчислюється із застосуванням апостеріорного розподілу π* параметра...

випадкової величини є існування її математичного сподівання. Прикладом розподілу, для якого не існує математичне сподівання, а отже не існує і стандартне відхилення...

експериментальній роботі, яка поводиться науковим або інженерним колективом. г) Математичне сподівання вимірюваної величини, тобто середнє значення сукупності результатів...

Обидва показники визначають у годинах наробітку. Середній ресурс — математичне сподівання ресурсу. Гамма-відсотковий ресурс — сумарний наробіток, протягом...

характеристика розподілу даної випадкової величини. Центральний момент — математичне сподівання центрованої випадкової величини. Марківський момент часу — випадкова...

ξ{\displaystyle \xi } — додатня цілочисленна випадкова величина, то її математичне сподівання може бути виражене через генератрису як значення першої похідної...

Тоді випадковий процес {Xn}n∈N{\displaystyle \{X_{n}\}_{n\in \mathbb {N} }} є мартингалом і називається мартингалом Дуба. Умовне математичне сподівання...