احتمال و آمار یک فرایند گاوسی یک مدل آماری است که در آن مشاهدات در دامنه پیوسته رخ می‌دهد، به عنوان مثال زمان یا فضا. در یک فرایند گاوسی هر نقطه از فضای...

فرایند استاندارد وینر است. خاصیت (۳) به این معنی است که هر فرایند گاوسی-مارکوف را می‌توان از ترکیب کردن فرایند استاندارد وینر (SWP) بدست آورد. فرایند...

احتمال در تمامی ابعاد مستلزم باور به تصادف است. آن فرایندهایی که موسوم به فرایند تصادفی هستند به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: فرایندهایی که از حیث پیچیدگی...

فرایند پواسون (به انگلیسی: Poisson process) یک فرایند نقطه ای شمارشگر است که پیرامون وقوع رخدادهای تصادفی بر روی یک طول زمانی، یا یک فاصلهٔ مکانی تعریف...

یک فرایند گاوسی است. این یعنی مجموعی که K l {\displaystyle K^{l}} را تعریف می‌کند، میانگین n l {\displaystyle n^{l}} نمونه ای از یک فرایند گاوسی است...

یک فرایند مانا (به انگلیسی: stationary process) (یا یک فرایند مانای اکید یا فرایند مانای قوی) در ریاضیات و آمار، یک فرایند تصادفی است که توزیع احتمال...

مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در یادگیری ماشین، محیط به‌طور معمول به عنوان یک فرایند تصمیم‌گیری مارکوف (MDP) معرفی می‌شود. بسیاری از الگوریتم‌های یادگیری تقویتی...

نویز گاوسی (به انگلیسی: Gaussian noise) یک نویز استاتیکی است که از تابع توزیع چگالی احتمال نرمال(تابع گاوسی) پیروی می‌کند؛ یعنی، مقادیر این نویز، توزیع...

فرایند فلمینگ-ویوت (انگلیسی: Fleming–Viot process) در نظریه احتمالات، عضوی از یک زیرمجموعهٔ خاص از فرایندهای مارکوف احتمال-اندازه‌گیری-مقدار دربارهٔ فضای...

فرایند پیتمن یور , در علم آمار یک فرایند تصادفی است که با PY(d, θ, G0) نشان داده می‌شود. این فرایند در حقیقت یک تعمیم از فرایند دیریکله است برای مدل سازی...

Telegraph process Variance gamma process فرایند وینر Wiener sausage Both فرایند شاخه‌ای Galves–Löcherbach model فرایند گاوسی مدل پنهان مارکف زنجیره مارکوف مارتینگیل...

در نظریه احتمالات، فرایند رستوران چینی یک فرایند تصادفی زمان-گسسته است. در هر لحظه مانند n مقدار فرایند یک افراز مجموعه Bn روی مجموعهٔ {1،  2،  3،  .....

توزیع نُرمال (به انگلیسی: Normal distribution)، توزیع گاوسی (به انگلیسی: Gaussian) یا توزیع به‌هنجار ، یکی از مهم‌ترین توزیع‌های احتمال پیوسته در نظریه...

{\displaystyle \sigma } ، انحراف معیار برگشتی سهام باشد؛ یعنی جذر واریاسیون درجه دو فرایند قیمت فهرست سهام. t {\displaystyle t} ، زمان به سال باشد؛ عموماً از اینها...

H فرایند محلی مربع-انتگرال‌پذیر طبق filtration تولید شده بر حسب X که یک حرکت براونی یا به‌طور کلی تر یک semimartingale است. نتیجه انتگرال یک فرایند تصادفی...

_{t}\,.} در این حالت تکنیک‌های استاندارد پیش‌بینی می‌تواند برای فرموله کردن فرایند Y t {\displaystyle Y_{t}} به کار رود و سپس با داشتن تعداد کافی مشاهدات اولیه...

فرایند گالتون-واتسون یک فرایند تصادفی شاخه‌ای است که پس از تحقیقات فرانسیس گالتون دربارهٔ انقراض نام‌های خانوادگی مطرح شد. در این فرایند فرض می‌کنیم که...

دارد. تابع خودهمبستگی نویز سفید، تابع دلتای دیراک است. نویز سفید، ذاتاً یک فرایند اتفاقی (Stochastic Process) است؛ بنابراین، یک مدل آماری برای سیگنال‌ها و...

فرایند وینر، یک فرایند تصادفی پیوسته در زمان در ریاضیات است که به افتخار نوربرت وینر نامگذاری شده‌است. این فرایند به اسم حرکت براونی استاندارد هم شناخته...

Telegraph process Variance gamma process فرایند وینر Wiener sausage Both فرایند شاخه‌ای Galves–Löcherbach model فرایند گاوسی مدل پنهان مارکف زنجیره مارکوف مارتینگیل...

Telegraph process Variance gamma process فرایند وینر Wiener sausage Both فرایند شاخه‌ای Galves–Löcherbach model فرایند گاوسی مدل پنهان مارکف زنجیره مارکوف مارتینگیل...

روش‌هایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع‌آوری داده‌ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه‌گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این...

Volume 1 by Michael Reed, Barry Simon,Academic Press; REV edition (1980) (Walters 1982) فرایند ارگادیک ارگادیسیتی چیست؟ (توصیف مفهوم به زبان انگلیسی)...

فرایند مورن یا مدل مورن، (به انگلیسی: Moran process or Moran model) یک فرایند تصادفی ساده است که در زیست‌شناسی برای توصیف جمعیت‌های محدود از آن استفاده...

چبیشف برقرار است. به عنوان مثال فرض کنید هر متغیر تصادفی در دنباله از توزیع گاوسی با میانگین صفر اما واریانس 2 n / log ⁡ ( n + 1 ) {\displaystyle 2n/\log(n+1)}...

Telegraph process Variance gamma process فرایند وینر Wiener sausage Both فرایند شاخه‌ای Galves–Löcherbach model فرایند گاوسی مدل پنهان مارکف زنجیره مارکوف مارتینگیل...

فرایند برنولی در آمار و احتمال فرایند برنولی یک دنباله متناهی یا نامتناهی از متغیرهای تصادفی دودویی است. این فرایند، یک فرایند تصادفی گسسته در زمان است...

نیز ارائه می‌شود. در واقع می‌توان گفت که هم ارز با (معادل با) یک مدل فرایند گاوسی به همراه تابع همپراش (تابع کوواریانس) است: k ( x , x ′ ) = ∑ j = 1 N...

یک فرایند تصادفی را فرایند شاخه‌ای می‌گویند در این صورت که برای مدل کردن جمعیتی به کار رود که در آن هر فرد از نسل n به تعدادی تصادفی κ n {\displaystyle...

تجسم نمودارهایی به نام منحنی فراگیری انجام می‌پذیرد که خطای تعمیم را در فرایند یادگیری تخمین می‌زنند. هدف در یک مسئلهٔ یادگیری، یافتن تابع f n ( x → )...

مالی) معادله یBlack–Scholes برای مدل‌سازی گزینهٔ قیمت (مثلا) از یک ول گشت گاوسی به عنوان فرض اساسی استفاده می‌کند. در این‌جا، اندازهٔ گام، معکوس تجمعی توزیع...