i suggerimenti del progetto di riferimento. In matematica, una passeggiata aleatoria (random walk) è la formalizzazione dell'idea di prendere passi successivi...

n>20 e p<1/20, o preferibilmente quando n>100 e np<10. Una variabile aleatoria Y di distribuzione di Poisson ha valore atteso E [ Y ] = ∑ n = 0 ∞ n λ...

probabilità di X {\displaystyle X} . Se X {\displaystyle X} è la variabile aleatoria risultato del lancio di un dado a sei facce si ha F ( x ) = { 0 x < 1...

variabile aleatoria e rappresenta la "fotografia" del processo stocastico in un determinato istante; quindi, rispetto a una semplice variabile aleatoria, esso...

anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio. Ad esempio...

stessa lunghezza. Può essere visto come una versione continua della passeggiata aleatoria. I processi di Levy più conosciuti sono il processo di Poisson e...

distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria definita come somma dei quadrati di due variabili aleatorie normali standardizzate (ossia con valore...

variabile aleatoria S n = X 1 + X 2 + ⋯ + X n {\displaystyle S_{n}=X_{1}+X_{2}+\dotsb +X_{n}} che somma n {\displaystyle n} variabili aleatorie indipendenti...

browniano da cui deriva anche il nome alternativo di rumore da passeggiata aleatoria (random walk). Contrariamente a quanto si pensa, il termine marrone...

dallo scienziato svizzero Jakob Bernoulli (1654-1705). Una variabile aleatoria discreta X {\displaystyle X} ha distribuzione di Bernoulli B ( p ) {\displaystyle...

variabile aleatoria Y = a + ( b − a ) X {\displaystyle Y=a+(b-a)X} al posto di X {\displaystyle X} . In particolare, la variabile aleatoria 1-X segue...

aleatoria segue una distribuzione di probabilità detta "t di Student". Cominciamo con il dimostrare che k {\displaystyle k} è una variabile aleatoria...

un'applicazione nell'ambito della finanza matematica Processo di Wiener Passeggiata aleatoria Moto browniano geometrico Processo markoviano Equazione di Langevin...

X n {\displaystyle X_{n}} sono indipendenti e ognuna è una variabile aleatoria normale di valore medio nullo e varianza unitaria, cioè se X n ∼   N (...

variabili aleatorie indipendenti con distribuzioni χ 2 ( m ) {\displaystyle \chi ^{2}(m)} e χ 2 ( n ) {\displaystyle \chi ^{2}(n)} è una variabile aleatoria con...

Processi stocastici Matrice stocastica · Processo markoviano · Passeggiata aleatoria · Martingala · Moto browniano · Integrale di Itō · Equazione differenziale...

variabile aleatoria X {\displaystyle X} segue la distribuzione Beta di parametri ( α , β ) {\displaystyle (\alpha ,\beta )} allora la variabile aleatoria T =...

distribuzioni di Cauchy: se la variabile aleatoria T {\displaystyle T} segue questa distribuzione allora la variabile aleatoria x 0 + y 0 T {\displaystyle x_{0}+y_{0}T}...

h , r ) {\displaystyle {\mathcal {H}}(n,h,r)} descrive la variabile aleatoria che conta, per r elementi distinti estratti a caso (in modo equiprobabile)...

somma di variabili aleatorie indipendenti con uguale distribuzione geometrica). Alcune caratteristiche di una variabile aleatoria Tn che segue la distribuzione...

essere condizionata da una variabile aleatoria discreta X , {\displaystyle X,} originando una nuova variabile aleatoria, Y = P ( A | X ) {\displaystyle Y=P(A|X)}...

variabile aleatoria X con distribuzione di Bernoulli B ( 1 2 ) {\displaystyle {\mathcal {B}}({\tfrac {1}{2}})} , considerando la variabile aleatoria Y = a...

la distribuzione di probabilità della variabile aleatoria definita come la somma di variabili aleatorie indipendenti e con distribuzione esponenziale;...

filtrazione, ovvero per ogni t ∈ T {\displaystyle t\in T} la variabile aleatoria Y t {\displaystyle Y_{t}} è misurabile secondo F t {\displaystyle {\mathcal...

P(T=k)=P(X_{1}=0)\cdots P(X_{k}=0)P(X_{k+1}=1)=q^{k}p.} Una variabile aleatoria T con distribuzione geometrica di parametro q e avente come supporto i...

Processi stocastici Matrice stocastica · Processo markoviano · Passeggiata aleatoria · Martingala · Moto browniano · Integrale di Itō · Equazione differenziale...

primi metodi Monte Carlo. L'algoritmo di Metropolis consiste in una passeggiata aleatoria (random walk) con una correzione per cui ogni nuovo valore estratto...

probabilistici o statistici un fenomeno aleatorio nel tempo, caratterizzabile dunque da una variabile aleatoria, vuol dire descriverlo in termini di densità...

condizioni per la ricorrenza e la transitorietà. Consideriamo il passeggiata aleatoria unidimensionale S t {\displaystyle S_{t}} , t = 0 , 1 , … {\displaystyle...

1\}} o nella passeggiata aleatoria (random walk) con Ω 0 = { − 1 , 1 } {\displaystyle \Omega _{0}=\{-1,1\}} . In alcuni esperimenti aleatori della fisica...

percorso. Il tragitto di un fotone è, a tutti gli effetti, una passeggiata aleatoria. Nella scienza medica, la diffusione fotonica può essere sfruttata...