Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com...

estocástico é aquele cujo estado é indeterminado, com origem em eventos aleatórios. Por exemplo, o lançar de dados resulta num processo estocástico,...

Em teoria das probabilidades, um processo estocástico contínuo é um tipo de processo estocástico que pode ser considerado "contínuo" como uma função de...

probabilidades, um processo de Cox, também conhecido como processo de Poisson duplamente estocástico ou processo de Poisson misto, é um processo estocástico que é...

probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória ou processo estocástico é uma medida da sua dispersão estatística, indicando "o quão longe"...

teoria das probabilidades, um processo de McKean–Vlasov é um processo estocástico descrito por uma equação diferencial estocástica em que os coeficientes de...

conectados pelas arestas. Ver artigo principal: Processo estocástico Um processo de Markov é um processo estocástico em que a probabilidade de o sistema estar...

estatística, um processo de Bernoulli é uma sequência finita ou infinita de variáveis aleatórias binárias, sendo então um processo estocástico de tempo discreto...

perda de memória de um processo estocástico. Tem este nome devido ao matemático russo Andrei Markov. Um processo estocástico tem a propriedade de Markov...

direcionais, no qual a evolução dos preços destes é considerada um processo estocástico. Uma EDP (sigla para equação diferencial parcial), que (neste modelo)...

função real positiva de uma frequência variável associada com um processo estocástico, ou uma função determinística do tempo, que possua dimensão de energia...

probabilidade conjunta de diferentes conjuntos de coordenadas de um processo estocástico. A equação foi derivada independentemente pelos matemáticos Sydney...

tratamento dos modelos de volatilidade do ativo subjacente como um processo estocástico, governado por variáveis de estado tal como o nível de preço dos...

probabilidade, um processo de Cauchy é um tipo de processo estocástico. Há formas simétricas e assimétricas do processo de Cauchy. O termo "processo de Cauchy"...

artigo é sobre cálculo estocástico em geral. Para outros significados, veja Equações diferenciais estocásticas. Cálculo estocástico é um ramo da matemática...

matemática, um processo contínuo de Feller é um processo estocástico de tempo contínuo para o qual o valor esperado da estatística adequada do processo em um dado...

O processo de Galton-Watson é um processo estocástico de ramificação que surge da investigação estatística de Francis Galton sobre a extinção de sobrenomes...

Ruído gaussiano é um ruído estatístico cuja função densidade de probabilidade (FDP) é igual a da distribuição normal, que é também conhecida como distribuição...

probabilidades, um processo empírico é um processo estocástico que descreve a proporção de objetos em um sistema em um dado estado. Para um processo em um espaço...

um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer tempo específico na sequência observada...

movimento geométrico browniano e movimento browniano exponencial) é um processo estocástico de tempo contínuo no qual o logaritmo da quantidade aleatoriamente...

Em matemática, o processo de Wiener é um processo estocástico de tempo contínuo, que recebe este nome em homenagem a Norbert Wiener. É frequentemente chamado...

O teste de causalidade proposto por Granger visa superar as limitações do uso de simples correlações entre variáveis. Essa distinção é de fundamental importância...

Um processo de Moran ou modelo de Moran é um processo estocástico simples usado em biologia para descrever populações finitas. O processo recebe este nome...

O Processo Lévy, no contexto da teoria das probabilidades, é um processo estocástico, ou seja, trata-se de um modelo matemático que, por meio de variáveis...

substituídos com a diferença entre seus valores e os valores anteriores e este processo diferenciador pode ter sido realizado mais de uma vez. O propósito da cada...

matemática, um processo de Bessel, que recebe este nome em homenagem a Friedrich Wilhelm Bessel, é um tipo de processo estocástico. O processo de Bessel de...

Andrei Markov, é um processo estocástico que satisfaz os requisitos tanto dos processos de Gauss, como dos processos de Markov. O processo de Gauss–Markov...

Em probabilidade aplicada, um processo aditivo de Markov (Markov additive process ou MAP, em inglês) é um processo de Markov bivariado em que estados futuros...

teoria das probabilidades, um processo de Fleming–Viot (processo F–V) é um membro de um subconjunto particular de processos de Markov com valores em medidas...

1955. Um processo regenerativo é um processo estocástico com pontos de tempo nos quais, a partir de um ponto de vista probabilístico, o processo se reinicia...